경제용어700선-거액익스포저 규제, 은행 리스크를 미리 차단하는 방어선

거액익스포저 규제, 은행 리스크를 미리 차단하는 방어선

은행이 특정 기업에 너무 많은 돈을 빌려줬다가 그 기업이 무너지면? 상상만 해도 아찔하죠.

안녕하세요, 금융 리스크에 관심 있는 분들이라면 '거액익스포저 규제'라는 말을 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 저도 처음에는 무슨 말인지 몰라서 멍했지만, 알고 보니 이건 굉장히 중요한 이야기더라구요. 특히 금융위기 이후로는 더더욱요. 은행이 특정 차주에게 과도하게 돈을 빌려주는 걸 막기 위한 이 규제는 우리 금융 시스템의 안전판이라고 할 수 있어요. 오늘은 이 '거액익스포저 규제'에 대해 진짜 쉽게, 사례와 함께 풀어드릴게요. 커피 한 잔 들고 따라오세요!

목차

거액익스포저란 무엇인가요? 편중리스크와 은행의 위험 노출 바젤위원회의 규제 도입 배경 10%와 25%, 그리고 15%의 기준 우리나라의 익스포저 규제 현황 앞으로의 과제와 전망

거액익스포저란 무엇인가요?

'거액익스포저(Large Exposure)'는 한 은행이 특정 고객에게 과도하게 신용을 공여한 경우를 의미해요. 여기서 '특정 고객'은 단순한 개인이나 법인뿐 아니라, 경제적으로 밀접하게 연계된 기업군까지 포함돼요. 이들을 바젤에서는 'single counterparty' 또는 'group of connected counterparties'라고 부르죠. 은행이 특정 그룹에 너무 많은 돈을 빌려주면, 그 그룹이 무너지면 은행도 같이 흔들릴 수 있잖아요. 바로 이런 상황을 방지하기 위해 이 개념이 등장한 거랍니다.

편중리스크와 은행의 위험 노출

위험 요소	설명
편중리스크	특정 거래상대방에 자금이 몰려 있을 때 발생
연쇄부실 가능성	한 기업이 무너지면 은행도 자본 훼손
시스템 리스크	금융시스템 전체로 파급될 수 있음

바젤위원회의 규제 도입 배경

2008년 글로벌 금융위기, 다들 기억하시죠? 그 위기를 겪으면서 '시스템 리스크'라는 단어가 세상에 더 널리 알려졌어요. 한 금융기관의 부실이 전체로 퍼져버리는 현상, 무섭죠. 이런 상황을 막기 위해 바젤은행감독위원회(BCBS)는 '거액익스포저 규제'를 2014년에 도입했고, 2019년부터 본격적으로 각국에 적용되기 시작했어요.

1. 기존 바젤Ⅱ에는 편중리스크 직접 규율이 없었음
2. 각국 감독기관이 자율적으로 관리해왔음
3. 금융위기 이후 글로벌 기준 필요성이 대두됨
4. BCBS가 기준 마련 → 글로벌 시스템적으로 중요은행(SIBs)에 더 강한 제한 부과

10%와 25%, 그리고 15%의 기준

바젤 거액익스포저 규제는 단순하지만 강력해요. 특정 차주에 대한 신용공여가 은행 기본자본의 10%를 넘기면 그때부터는 '거액익스포저'로 간주하고 보고 대상이 됩니다. 그런데 25%를 넘기면? 그건 법적으로 초과가 금지돼요. 그리고 글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIBs)끼리는15%로 더 강화된 기준이 적용되죠.

구분	기준 비율	적용 대상
보고 기준	기본자본의 10% 초과 시	모든 은행
규제 상한	기본자본의 25% 초과 금지	모든 은행
강화 기준	기본자본의 15%	G-SIB 간 거래

우리나라의 익스포저 규제 현황

우리나라도 바젤 기준을 반영해 2019년 3월부터 거액익스포저 규제를 행정지도 형식으로 시행하고 있어요. 이전에는 '동일인·동일차주 신용공여 한도'라는 개별 제도로 관리했지만, 이제는 글로벌 기준에 맞춰 시스템 리스크까지 고려하는 포괄적 규제가 적용되고 있는 거죠.

• 한국은행, 금융감독원이 관리 감독
• 바젤 기준과 동일한 비율(10%, 25%, 15%) 적용
• 현재는 행정지도로 운영되지만 향후 법제화 가능성 있음

앞으로의 과제와 전망

거액익스포저 규제는 이제 시작일 뿐이에요. 앞으로 디지털자산, 핀테크, ESG 리스크까지 포함한 새로운 형태의 편중리스크가 등장할 수 있어요. 우리 금융기관도 이런 변화에 민감하게 대응해야 하고, 정책당국도 기술 발전에 맞는 규제 체계를 구축해야겠죠. 그리고 무엇보다도, 투명한 공시와 책임 있는 경영이 병행돼야 진짜 리스크 관리를 할 수 있지 않을까요?

• 데이터 기반의 실시간 모니터링 필요
• 규제의 국제 조화와 정보 공유 확대
• 내부통제 시스템 고도화 및 자율책임 강화

Q 거액익스포저는 왜 문제가 되나요?

은행이 특정 차주에 과도한 신용을 제공하면, 그 차주가 부도날 경우 은행 자체가 위험에 빠질 수 있기 때문이에요.

Q '동일인'과 '동일차주'는 어떻게 다른가요?

‘동일인’은 동일한 경제적 실체를 의미하고, ‘동일차주’는 신용위험이 연결된 집단이에요. 바젤에서는 통합해서 규제합니다.

Q 바젤 기준은 법인가요?

법은 아니지만 국제 기준이에요. 각국은 이를 바탕으로 자국의 금융규제를 설정하고 있어요.

Q G-SIB끼리는 왜 더 엄격한 기준이 적용되죠?

G-SIB은 '글로벌 시스템적으로 중요한 은행'이라 하나가 무너지면 세계 금융시장 전체에 충격이 갈 수 있어요.

Q 우리나라에도 G-SIB이 있나요?

아직은 없어요. 하지만 우리 금융기관들도 해외 G-SIB과 거래하니 간접적 영향을 받아요.

Q 거액익스포저 규제는 언제부터 시행되었나요?

바젤에서는 2014년에 도입했고, 우리나라는 2019년 3월부터 행정지도로 적용 중이에요.

지금까지 거액익스포저 규제에 대해 함께 살펴봤어요. 처음엔 다소 낯선 개념일 수 있지만, 알고 보면 금융위기를 막는 아주 중요한 장치라는 걸 느끼셨을 거예요. 특히 은행이 특정 고객에게 너무 많은 신용을 주지 못하게 막는 시스템이 있다는 건, 우리 모두의 금융안정성을 위한 안전판이자 보험 같은 존재랍니다. 앞으로도 이런 금융 규제가 어떻게 진화해가는지, 더 관심을 가져보는 건 어떨까요? 궁금한 점이 있다면 댓글로 남겨주시고, 공유도 환영해요 :)

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